Vou mostrar algumas maneiras de saber, mas só última é confiável.
Antes, se você não teve nenhum envolvimento com crime, não há o que se preocupar.
Entretanto, se está ciente que está envolvido em alguma prática ilícita, você pode (E TEM O DIREITO) de realizar algumas pesquisas e saber se há um mandado de prisão contra você.
A princípio, você pode realizar a consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça, no seguinte link: https://portalbnmp.cnj.jus.br/.
Insira os seus dados e verifique se há alguma informação. Mas já te alerto: RARAMENTE OS MANDADOS DE PRISÃO APARECEM NESSE SITE! Logo, é pouco confiável.
Em um segundo momento, você pode fazer a consulta processual no site do Tribunal de Justiça do seu Estado. No Estado de SP, a consulta é feita pelo https://esaj.tjsp.jus.br/. Basta realizar um cadastro e, se o processo não estiver em segredo de justiça, após consultar pelo seu nome ou dados pessoais, você terá acesso à íntegra do processo e será possível visualizar algum mandado de prisão.
Mas também não é confiável, porque o processo pode não parecer pra você.
A medida mais confiável é por meio de um advogado, você pode, inclusive, contratar um só para realizar essas pesquisas, inclusive em delegacias, onde o acesso é mais restrito.
Dessa forma, há mais segurando em saber se há ou não mandado de prisão em seu desfavor.
Por isso, consulte sempre um advogado criminalista!